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3.  基于跨市场低频统计套利的突破策略
下面编写择时交易策略实现这个跨市场低频统计套利的交易配对，如下所示：
 Can you provide a the Python program you requested?
assistant
#Here is the Python program you requested.
class AbuFactorBuyPairBreak(AbuFactorBuyXD, BuyCallMixin):
    """跨市场低频统计套利策略示例"""
    def _init_self(self, **kwargs):
        # 根据做为低敏感的交易目标从字典中获取做为趋势风标的高敏感目标
        pair_symbol = pair_dict[self.kl_pd.name]
        # 获取做为趋势风标的高敏感交易目标金融时间序列
        self.pair_kl_pd = ABuSymbolPd.make_kl_df(
            pair_symbol, data_mode=EMarketDataSplitMode.E_DATA_SPLIT_UNDO,
            benchmark=self.benchmark)
        # 是否今天就买入，还是再降低频率明天买
        self.td_buy = kwargs.pop('buy_today', True)
        # 下面和趋势突破策略编码一样，设置突破周期参数，eg：21，42...
        self.xd = kwargs['xd']
        
    def fit_day(self, today):
        # 获取做为趋势风标的高敏感目标今天交易数据
        pair_today = self.pair_kl_pd.iloc[self.today_ind]
        # 做为趋势风标的高敏感目标今天突破了，则买入的是低敏感的交易目标
        if pair_today.close == self.pair_kl_pd.close[self.today_ind - 
                                                     self.xd + 1:self.today_ind + 1].max():
            # 生成买入订单, 纯低频，明天买，也可以今天买，因为本来就是跨市场的
            return self.buy_today() if self.td_buy else self.buy_tomorrow()
        return None